Pearson-Korrelation der täglichen Log-Returns. Werte nahe +1 bewegen sich parallel, nahe −1 gegenläufig. Hohe Korrelationen = versteckte Klumpenrisiken im Portfolio.
| AAPL | NVDA | TSLA | MSFT | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | — | — | — | — |
| NVDA | — | 1.00 | — | — | — |
| TSLA | — | — | 1.00 | — | — |
| MSFT | — | — | — | 1.00 | — |
| SPY | — | — | — | — | 1.00 |